gleitende Durchschnitte

  • Hi,

    man benutzt diese bei langfristigen Reihen, v.a. wenn sie einen erkennbar nicht-linearen Verlauf haben. Zur Ermittlung der glatten Komponente im Modell werden eigentlich immer diese hergenommen. Sie sind besser geeignet als eine approximierte Regressionsgerade weil sie auch bei nicht linearem Verlauf eine gute Schätzung für die glatte Komponente sind. Da die gleitenden Durchschnitte in der Mitte des Stützzeitraumes angeordnet werden müssen, führt es aber zum Nachteil, dass Randwerte verloren gehen, diesen versucht man mit einer lokalen Regression am Rande zu beheben. Aber insgesamt gesehen sind sie besser geeignet da sie eine nicht zu starke lineare Glättung vornehmen. Die grundsätzliche Eigenschaft dieser ist die Glättung des Verlaufs einer Zeitreihe, aber sie passen sich auch bestimmten Schwankungen an!

    Gruß
    Markus

    I don't always know what I'm talking about but I know I'm right!


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