Kuponanleihe zum Nennwert emittieren

kiloui

Anfänger

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1
9. August 2008 um 10:04
- #1
Hallo,
ich hoffe mir kann jmd bei folgender Aufgabe weiterhelfen.
Gegeben sind: 1-Jahres & 2-Jahres Swapyield sowie Preise einer Nullkuponanleihe mit Fälligkeit in einem und in zwei Jahren.

Aufgabe: Betrachten Sie eine Kuponanleihe mit Laufzeit = 2Jahre. Die Kuponzahlungen zu den Zeitpunkten t1 und t2 seien
c1 = 4%
c2 = 4% + b * 6%

Bestimmen Sie b so dass die Anleihe zum Nennwert emittiert werden kann.

Die Anleihe soll zum Nennwert emittiert werden können. Heißt das dass der Kurswert = 100% sein soll ? Also dass ich die Summenformel für den Kurswert einer Kuponanleihe = 100% setze und das ganze dann nach b auflöse ?

Also: 4%*B(0,1) + (4% + b * 6%) * B(0,2) + B(0,2) = 100% ???
wobi B(0,x) der Preis einer Nullkuponanleihe mit Fälligkeit x

Danke

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