9. August 2008 um 10:04 #1 Hallo,ich hoffe mir kann jmd bei folgender Aufgabe weiterhelfen.Gegeben sind: 1-Jahres & 2-Jahres Swapyield sowie Preise einer Nullkuponanleihe mit Fälligkeit in einem und in zwei Jahren.Aufgabe: Betrachten Sie eine Kuponanleihe mit Laufzeit = 2Jahre. Die Kuponzahlungen zu den Zeitpunkten t1 und t2 seien c1 = 4%c2 = 4% + b * 6%Bestimmen Sie b so dass die Anleihe zum Nennwert emittiert werden kann.Die Anleihe soll zum Nennwert emittiert werden können. Heißt das dass der Kurswert = 100% sein soll ? Also dass ich die Summenformel für den Kurswert einer Kuponanleihe = 100% setze und das ganze dann nach b auflöse ?Also: 4%*B(0,1) + (4% + b * 6%) * B(0,2) + B(0,2) = 100% ???wobi B(0,x) der Preis einer Nullkuponanleihe mit Fälligkeit x Danke
