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Kuponanleihe zum Nennwert emittieren

  • kiloui
  • 9. August 2008 um 10:04
  • Erledigt
  • kiloui
    Anfänger
    Beiträge
    1
    • 9. August 2008 um 10:04
    • #1

    Hallo,
    ich hoffe mir kann jmd bei folgender Aufgabe weiterhelfen.
    Gegeben sind: 1-Jahres & 2-Jahres Swapyield sowie Preise einer Nullkuponanleihe mit Fälligkeit in einem und in zwei Jahren.


    Aufgabe: Betrachten Sie eine Kuponanleihe mit Laufzeit = 2Jahre. Die Kuponzahlungen zu den Zeitpunkten t1 und t2 seien
    c1 = 4%
    c2 = 4% + b * 6%


    Bestimmen Sie b so dass die Anleihe zum Nennwert emittiert werden kann.



    Die Anleihe soll zum Nennwert emittiert werden können. Heißt das dass der Kurswert = 100% sein soll ? Also dass ich die Summenformel für den Kurswert einer Kuponanleihe = 100% setze und das ganze dann nach b auflöse ?


    Also: 4%*B(0,1) + (4% + b * 6%) * B(0,2) + B(0,2) = 100% ???
    wobi B(0,x) der Preis einer Nullkuponanleihe mit Fälligkeit x


    Danke

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